В дальнейшем Эллиотт попытался в работе «Закон природы — секрет вселенной» (англ. Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946 год) трактовать этот принцип максимально широко, как всеобщее правило. Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%. Многие противники этого метода считают, что от него мало практической пользы, так как он достаточно субъективен.
- Отличия только в количестве волн и в том, что в тройной тройке волны W, X и Y не могут быть треугольниками.
- Мы видим, что после завершения восходящего тренда (А), рынок начал формировать нисходящую коррекцию (В), первая часть которой приняла форму зигзага W.
- Я считаю, что это правильное и перспективное изменение, которое не позволит запутаться людям, изучающим волновой анализ.
- Тройная тройка, как и двойная, как правило является неглубокой коррекцией по отношению к предыдущему тренду, достигающему значения не более 36% от предыдущей волны.
Основоположник волновой теории для фондового рынка Ральф Эллиот исходил из того, что практически все явления природы имеют циклический и волновой (колебательный) характер. При этом в поведении фондового рынка проявляются не действия отдельных людей, а именно коллективные действия всех участников, которые описываются правилами поведения толпы. В результате Эллиот выделил классическую схему формирования волнового цикла из отдельных направленных движений котировок.
Теория волн Эллиотта — первая крупная работа в области анализа графиков цен после теории Доу. За основу берется утверждение, что вся история в той или иной форме повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как все социальные или экономические события имеют один и тот же сценарий развития, точно так же мы можем различать структуры, подобные двум похожим каплям воды. Несмотря на некоторые явные преимущества, волновой анализ Эллиота почти не используются трейдерами в качестве основы для торговой системы на рынке форекс. Ни один уважающий себя трейдер не будет торговать, полагаясь только на эту теорию. Ральф Эллиот создал теорию волн ещё в 30-х годах прошлого века для использования на фондовом рынке.
Все вышесказанное очень важно запомнить, так как новички, да и не только новички, совершают такую ошибку и обозначают наклонные конструкции треугольниками, когда этого делать никак нельзя. В нижней строке на рисунке 53 приведены примеры расходящегося горизонтального треугольника для бычьего и для медвежьего рынков. Мы видим, что верхняя образующая линия такого треугольника направлена вверх, а нижняя образующая смотрит вниз, то есть, линии расходятся и смотрят в разные стороны. Добавим, что двойные тройки очень часто формируются на месте четвертых волн-импульсов. Такое свойство двойных зигзагов очень удобно использовать в трейдинге. Например, можно открывать длинные позиции вблизи нижней границы канала линейной регрессии, а закрывать их вблизи верхней границы такого канала.
Похожие статьи
В этой части статьи мы приступаем к изучению горизонтальных коррекционных волн. А впоследствии, уже другой исследователь волнового анализа – Роберт Пректер, имея больший статистический материал, выделил три вида плоскостей. Здесь мы приведем классификацию плоскостей, которую предложил Роберт Пректер. Допустим рынок сформировал волны А и В восходящего зигзага, а развитие волны С только началось (смотри рисунок 34).
Индикаторы
И еще одно основное отличие заключено в том, что зигзаг – это, как правило, глубокая коррекция к предыдущему тренду, в рамках которой рынок может достаточно стремительно лететь вверх, либо вниз. А волновая плоскость – это боковая модель, и рынок двигается, как правило, в горизонтальном направлении во время построения этой волны. Согласно правилам технического анализа, цены на рынке движутся не хаотично, но имеют основные тенденции в направлении движения — тренды.
Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге
Конкретное значение необходимо подбирать исходя из анализируемого инструмента и выбранного периода. В часовом фрейме хорошо известны движения с периодами 150, 200 и 250. То же верно и для дневных графиков, но они редко пересекаются. Наиболее частая причина для торговли теория эллиота по системе Эллиотта — наличие пульсовой волны от точки разворота тренда. После формирования пульсовой волны необходимо дождаться первой коррекции. Информацию, полученную путём применения волновой теории, есть смысл проверять другими инструментами теханализа.
Для этого ей нужно обменять валюту, что неминуемо отразится на графике, возможно, в виде импульса. Трейдеры могут заметить это движение и присоединиться к нему, благодаря чему будет сформирована ещё одна импульсная волна. Затем к рынку присоединятся отстающие трейдеры и участники — они получат прибыль на последнем импульсном движении, после чего начнётся откат. Волновая теория Эллиотта – это популярный метод анализа финансовых рынков.
Полный ценовой цикл. Движущие и коррекционные волны
Большинство трейдеров, торгующих в прибыль, так или иначе использует в своих стратегиях волновой анализ. Кто-то лишь частично, а кто-то полностью основывается на этом методе для принятия торговых решений и анализа рынка. После корректирующей фазы обычно наступает следующая импульсная фаза, которая может быть импульсной волной более масштабного цикла. Например, формирование первой волны следующей восходящей импульсной фазы можно определить, когда цена поднимается выше начала волны C.
Это позволяет трейдерам уменьшить вероятность ошибки при определении волны. В обычном техническом анализе всё гораздо более расплывчато, и касательно фигур произведено меньше наблюдений, соответственно, присутствует меньше формализованных правил. Возможно поэтому бытует мнение, что волновой анализ является достаточно сложным методом. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках.
Правила для нисходящего импульса
Однако, поскольку мы пока еще не познакомились со всеми типами волн, приводить эту статистику нецелесообразно. В волновом анализе рынка Форекс широко применяется математическая последовательность чисел Фибоначчи для прогнозирования величины волн. Мы видим, что волна 1 продвигает рынок в нисходящем направлении, то есть действует на него, а волна 2 стремится создать откат в противоположном направлении, т.е.
В этом случае, скорее всего, второе правило также не будет выполнено. Получается, что любой временной интервал можно разложить на восьмиволновую структуру и определить, в какую сторону пойдёт цена. На практике волны могут быть изображены различными способами, при этом не нарушая правила Эллиота. Это означает, что правильно отобразить волны – далеко не простая задача, не только потому, что это требует практики, но и по причине высокого уровня субъективности. Эта волновая теория основана на психологии групп индивидов и статистических закономерностях.
Каждое рыночное решение продуцируется значимой информацией и одновременно продуцирует значимую информацию. Каждая сделка будучи результатом становясь известной инвесторам присоединяется к цепи причин поведения людей (не новости управляют ценами). Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать медвежий рынок, то можно увидеть, что большой медвежий суперцикл состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом медвежьих волн будет 89 и т.д. Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.
Логично также предположить, что при смене тренда волна 1, следующая за волной С, поднимется выше точки начала волны С. Такое поведение цены можно расценивать как новый тренд и наблюдать за ним с целью поиска точки входа. Обе фигуры — импульсная (с пятью волнами) и корректирующая (с https://fxglossary.org/ тремя волнами А, В и С) — образуют волновой цикл тренда. Эллиот определил, что после фигуры с пятью волнами наступает коррекция, которая заканчивается или сменой тренда, или его продолжением. В процессе коррекции образуются три волны (А, В и С), составляющие корректирующую фигуру.
Если наше понимание рынка верно, то сейчас формируется медвежий импульс (1), отмеченный цифрой синего цвета. Поэтому, если мы действительно увидим восходящее движение в коррекции (2), то будет целесообразно установить отложенный ордер на продажу sell limit на уровне 50% от величины импульсной волны (1). Даже можно расположить ордер чуть ниже указанного уровня, чтобы обезопасить себя, если цена дойдет в точности до этого уровня. После чего мы увидим продолжение тренда в нисходящем импульсе (3). Следует отметить, что волна (3) часто представляет из себя крупный тренд.
Эта модель была открыта совсем недавно по меркам истории волнового анализа. Около 10 лет назад Российские специалисты по волновому анализу нашли и опубликовали эту модель на одном из популярных форумов. Пректер согласился с открытием новой модели и ей было дано название. Третье правило гласит, что волна В может быть любой по величине. Это означает, что волна В может быть как больше волны А, так и меньше волны А. В случае, если волна В формируется больше волны А, такой треугольник называют бегущим.
Чтобы правильно наносить волны Эллиотта на график, необходимо знание правил и указаний волнового анализа, а также умение применять их на настоящем рыночном графике. Некоторые трейдеры используют индикаторы, которые помогают подтвердить правильность волновой разметки. Однако в данном случае мы видим, что сейчас формируется лишь волна 3, и при ее развитии величина всей импульсной волны [C] уже составляет более 100% от импульса [A]. Из этого логично предположить, что весь импуль [C] будет крупнее импульса [A] и при своем построении дойдет по крайней мере до уровня 123.6% по линиям Фибоначчи, т.е. В связи с этим поставим take profit, как показано на графике — на уровне 123.6%.